|
题名:
|
金融高频协方差阵的估计及应用研究 / 刘丽萍著 , |
|
ISBN:
|
978-7-03-048698-1 价格： CNY65.00 |
|
语种:
|
chi |
|
载体形态:
|
166页 25cm |
|
出版发行:
|
出版地： 北京 出版社： 科学出版社 出版日期： 2016 |
|
内容提要:
|
本书基于金融市场的高频数据，考虑市场微观结构噪声和跳跃对协方差阵的影响，提出了修正的门限预平均已实现协方差阵（MTPCOV），并采用分块策略和正则化技术对其进行修正。将高频数据波动理论、计量分析方法及实证研究进行结合，研究了新估计量的理论性质及其在投资组合中的应用。 |
|
主题词:
|
金融 经济数学 |
|
中图分类法:
|
F830 版次： 5 |
|
主要责任者:
|
刘丽萍 著 |