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题名:
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中国商业银行集成风险度量研究 / 李强著 , |
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ISBN:
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978-7-5218-0477-5 价格： CNY98.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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263页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 经济科学出版社 出版日期： 2019.06 |
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内容提要:
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本书在提炼和创新已有研究成果基础上,基于商业银行风险集成的相关性、非线性、复杂性和动态性视角,首先采用系统、有限理性、突变等观点来梳理中国金融体系的演化历程,进而将数理统计模型和系统金融理论相结合,运用Copula、行为金融、公司金融、博弈、极值等理论和GARCH、SV方法以及Monte Carlo模拟技术等,探究商业银行整体风险的集成和量化体系的内在机理。 |
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主题词:
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商业银行 风险管理 中国 |
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中图分类法:
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F832.33 版次： 5 |
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主要责任者:
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李强 著 |